9 Semanas Para Negociar Mejores Opciones

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Mi programa de software recientemente reescrito (a principios de 2011): SelfAdapINDXWeeklyCndrs, evolucionó durante los últimos 6 años de operar opciones semanales. La evolución simplificó la interfaz de usuario del software. El NUEVO software semanal de comercio de Cóndor se centra en la selección de los mejores Condors 2SigMaxMin de SPX, OEX y SPY, es decir, el que tiene el mayor beneficio semanal potencial. En pocos minutos el software permite al comerciante elegir el mejor Condor para operar para el mayor beneficio semanal que uso con el software que he escrito usando Excel de Microsoft. Recientemente, un lector ha utilizado mi software en una computadora Macintosh. Todo parece funcionar igual, excepto cuando se copian las CBOE Quotes, una fila adicional en blanco aparece encima de los datos. Una manera de resolver este problema para los propietarios de computadoras Mac es agregar UNA a las fórmulas (en la barra de fórmulas en la parte superior de la pantalla) en las celdas que se refieren a las columnas NOW en las hojas de Condor para las filas de extensión de llamada y luego para el Pon las filas extendidas. Ejemplo = D57 - D58 tendría que cambiarse a D58 - D59. Las oscilaciones del mercado salvaje (como causado el desplome de destello de mayo de 2010) han obligado a SEC a introducir los procedimientos requeridos para reducir estas oscilaciones salvajes. Los Condors 2SigMaxMin ayudan al comerciante a obtener ganancias semanales a pesar de lo que la volatilidad permanece después de los nuevos procedimientos SEC Cada semana de negociación el comerciante debe seleccionar el viernes las mejores opciones semanales Condor para abrir el próximo lunes que expirará el vencimiento del viernes siguiente. El libro explica lo que el comerciante debe hacer si la llamada corta o poner corto se convierte en ITM (In The Money). El comerciante debe seguir estos procedimientos para minimizar las pérdidas a corto plazo y hacer su comercio rentable. Modifiqué mi software durante mis 25 años de negociación como el mercado cambió. Empecé a usar el índice de crédito OEX 100 spreads de opciones mensuales que requerían dejar los spreads de opciones abiertos desde el tercer viernes al tercer viernes de cada mes. Cuando las opciones semanales se hicieron disponibles, encontré que era una forma más segura de negociar que las opciones mensuales, ya que sus posiciones de opciones sólo estaban disponibles para ser golpeado por el mercado volátil durante una semana a la vez: Todos los grandes comerciantes ver la misma información financiera sobre Internet: Cuando ven Buenas Informaciones que compran, hacen que el mercado salte, a menudo más de 2 sigma. Cuando ven Bad News todos ellos venden, haciendo que el mercado se sumerge, a menudo más de 2 sigma. Uno de los principales objetivos de este libro es mostrar formas que he descubierto para evitar las pérdidas de opciones semanales cuando se producen estos grandes saltos y gotas. Es fácil obtener buenos beneficios cuando el mercado se comporta racionalmente. Es fácil de perder cuando el mercado actúa irracionalmente. El objetivo es generar un ingreso de su cuenta de operaciones de opciones que se puede extraer y devolver a su cuenta bancaria para ser utilizado como ingreso extra. O puede dejar los beneficios en su cuenta de comercio y utilizar el capital adicional para el comercio un mayor número de cóndores para hacer mayores cantidades de ganancias semanales. Mi nuevo programa de software se llama: SelfAdapINDXWeeklyCndrs que utiliza 3 índices subyacentes con opciones semanales. Tengo la intención de mostrarle cómo negociar 2 sigma Condors semanales para obtener créditos iniciales de más del 20% de retorno de su capital comercial semanal, sin embargo, evitar las pérdidas cuando los grandes 2 sigma cambios ocurren. Leer menos

El desarrollo de su bebé

La cara se está formando lentamente. Los ojos son más grandes y más obvios, y tienen algún color (pigmento) en ellos. Hay una boca y una lengua, con pequeñas papilas gustativas. Las manos y los pies se están desarrollando - las crestas identifican dónde estarán los dedos de las manos y los pies, aunque todavía no se han separado. Los principales órganos internos (como el corazón, el cerebro, los pulmones, los riñones y el intestino) continúan desarrollándose.

A las nueve semanas de embarazo, el bebé ha crecido hasta unos 22 mm de largo desde la cabeza hasta el fondo.

Los oídos están comenzando a desarrollarse en los lados de la cabeza de su bebé, y dentro de la cabeza sus canales auditivos se están formando.

Si pudiera mirar a la cara de su bebé, sería capaz de ver su labio superior y dos pequeñas fosas nasales en la nariz. Los maxilares se están desarrollando y ya contienen todos los futuros dientes de leche.

El corazón está ahora completamente formado. Vence 180 veces por minuto, dos o tres veces más rápido que tu propio corazón.

El bebé está haciendo pequeños movimientos sacudidos que se pueden ver en una ecografía.

El feto crece rápidamente y la placenta se desarrolla rápidamente (se formará completamente a las 12 semanas).

Los huesos de la cara se forman ahora. Los párpados están cerrados y no se abrirán por unos meses.

Los auriculares se ven más como orejas a medida que crecen. La cabeza de su bebé representa un tercio de su longitud, pero el cuerpo está creciendo rápidamente - se está enderezando, y los dedos de las manos y los pies se separan. Hay unas uñas.

Sólo 12 semanas después de su último período, el feto está completamente formado. Todos sus órganos, músculos, miembros y huesos están en su lugar, y los órganos sexuales están bien desarrollados. De ahora en adelante, tiene que crecer y madurar.

Es demasiado pronto para que puedas sentir los movimientos del bebé aún, aunque se está moviendo un poco.

El esqueleto de su bebé está hecho de tejido llamado cartílago y, alrededor de ahora, esto comienza a convertirse en hueso duro.

Su cuerpo a las 9-12 semanas de embarazo

Durante este tiempo sus pechos se han vuelto más grandes, así que considere usar un sujetador de apoyo. También puede encontrar que sus emociones varían: usted se siente feliz un momento y triste el siguiente. No se preocupe - estos sentimientos son normales y deben establecerse. Puede obtener más información sobre sentimientos, preocupaciones y relaciones durante el embarazo.

Si aún no ha visto a su partera, póngase en contacto con su médico de cabecera o el equipo de maternidad para concertar su cita y comenzar su atención prenatal. Esta cita debe tener lugar en el momento en que esté embarazada de 12 semanas. Se le ofrecerá su primera ecografía cuando tenga entre ocho y 14 semanas de embarazo: esto puede variar dependiendo de dónde viva.

Qué hacer a las 9-12 semanas de embarazo

Se le ofrecerá una serie de controles y exámenes durante su primera visita prenatal para ayudar a monitorear su salud y detectar cualquier problema potencial.

Elegir dónde tener a su bebé es una gran decisión. Su partera y el equipo prenatal pueden hablar con usted acerca de todas las opciones disponibles para ayudarle a tomar una decisión informada.

Comer una dieta sana y equilibrada es especialmente importante para las mujeres embarazadas. Infórmese acerca de la alimentación saludable y qué alimentos evitar.

Infórmese sobre ejercicios y manténgase activo.

Puede guardar una lista de tareas pendientes en línea, para realizar un seguimiento de las cosas que debe hacer, como saber sobre la licencia de maternidad y reservar clases prenatales.

Embarazo semana a semana

Averigüe qué le sucede a usted ya su bebé en:

Introducción a las opciones semanales

En 1973, el Chicago Board Options Exchange (CBOE) presentó las opciones de compra estándar que conocemos hoy en día. En 1977, se introdujo la opción de venta. Ellos han demostrado ser extremadamente popular como el volumen de comercio ha crecido a una tasa de crecimiento anual compuesta de más del 25% entre 1973 y 2009. Claramente, los inversionistas entienden las opciones, son cada vez más cómodo con ellos y los están utilizando en una variedad de estrategias.

Weeklys: Una nueva clase de opción

Fuente: Chicago Board Options Exchange (CBOE)

De hecho, en el segundo semestre de 2010, el volumen de las semanales de índice aumentó a donde controlaban entre el 5% y el 7% de su volumen índice subyacente en ese momento. También en 2010, surgió un comercio popular entre los titulares de cuentas minoristas donde escribieron llamadas cubiertas usando semanalmente.

¿Qué puede usted negociar con las opciones semanales?

A principios de 2011, los semanales estaban disponibles en 40 valores subyacentes diferentes, incluyendo índices y ETFs.

Los índices para los semanales que están disponibles incluyen:

CBOE Índice Dow Jones Industrial Average (DJX)

Índice Nasdaq 100 (NDX)

Índice S & amp; P 100 (OEX)

Índice S & amp; P 500 (SPX)

Los ETF populares para los cuales hay semanarios disponibles incluyen:

SPDR Gold Trust ETF (GLD)

ETF de índice iShares MSCI Emerging Markets (EEM)

IShares Russell 2000 Index Fund (IWM)

PowerShares QQQ (QQQQ)

SPDR S & P 500 ETF (SPY)

Sector financiero Select Sector SPDR ETF (XLF)

Muchas poblaciones populares también tienen semanales disponibles. Dado el interés de los inversores por semanales, es muy probable que la CBOE agregue aún más valores. (Puede encontrar una lista completa de las opciones semanales disponibles aquí: http://www. cboe. com/micro/weeklys/availableweeklys. aspx)

Estrategias semanales de opciones

Entonces, ¿qué estrategias se pueden implementar con opciones semanales? Bueno, casi cualquier estrategia que hagas con las opciones más antiguas, excepto que ahora puedes hacerlo cuatro veces al mes.

Para los vendedores premium que les gusta aprovechar la aceleración acelerada de la curva de decadencia en la última semana de su vida, las semanales son una bonanza. Ahora usted puede conseguir pagado 52 veces al año en vez de 12. Si usted goza el vender de desnudo pone y llamadas, llamadas cubiertas, separa. Cóndores o cualquier otro tipo, todos trabajan con semanales como lo hacen con las mensualidades - sólo en una línea de tiempo más corto.

La ventaja a corto plazo de Weeklys

Además, durante tres de cuatro semanas, las semanales ofrecen algo que no se puede lograr con los mensuales: La capacidad de hacer una apuesta a corto plazo en una noticia particular o un movimiento de precios anticipado anticipado. Imaginemos que es la primera semana del mes y usted espera que las acciones de XYZ se muevan porque su reporte de ganancias debe salir esta semana. Si bien sería posible comprar o vender las mensualidades XYZ para capitalizar su teoría, estaría arriesgando tres semanas de prima en el caso de que usted está equivocado y XYZ se mueve en su contra. Con las semanales, sólo tiene que arriesgar una semana de prima. Esto le ahorrará dinero si está equivocado, o le dará un buen retorno si está correcto. (De recoger el tipo correcto de acciones para establecer stop-loss, aprender a negociar con prudencia, echa un vistazo a Day Trading estrategias para principiantes.)

Aunque el interés abierto y el volumen de los semanales son lo suficientemente grandes como para producir spreads razonables bid-ask. El interés abierto y el volumen no suelen ser tan altos como las expiraciones mensuales. La conocida acción de fijación que tiene lugar en mensuales - por lo que una acción tiende a gravitar hacia un precio de ejercicio en el día de vencimiento - no parece ocurrir tanto o tan fuertemente con los semanales. Tal vez eso cambiará a medida que más instituciones entren en el mercado semanal. (Comprender las fuerzas reales que mueven los precios es parte de ser un buen operador, ver Opción Spreads: Introducción.)

La desventaja de las opciones semanales

Hay un par de cosas negativas sobre semanales:

Debido a su corta duración y rapidez de tiempo decaimiento, rara vez tiene tiempo para reparar un comercio que se ha movido en contra de usted, ya sea ajustando las huelgas o simplemente esperando por algún tipo de revisión media en la seguridad subyacente.

Aunque el interés abierto y el volumen son buenos, eso no es necesariamente cierto para cada huelga de la serie semanal. Algunas huelgas tendrán spreads muy amplios, y eso no es bueno para las estrategias a corto plazo.

La línea de fondo

The weeklys are another tool in your investor toolbox. Like most of the other tools in that box, they are powerful enough to create quick profits or quick losses, depending on how you use them. The good news is that if you trade monthly options at all then you already have some experience with the weeklys, because the final week of a monthly is nearly identical to how a weekly behaves - indeed, during the monthly expiration week they are the same security. Anyone who has developed an expiration day (or expiration week) strategy is almost certainly using their strategy with the weeklys now. These same investors are no doubt eager for additional symbols to be added to the weekly line up. (For more on trading strategies check out our Options Basics Tutorial .)

9 weeks of trading weekly options

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Veteran options trader Steve Smith breaks down the concepts of implied volatility and time decay.

Editor's note: To help investors profitably navigate the options market, Minyanville is launching "9 Weeks to Better Options Trading," an educational series aimed at increasing trader understanding of the nuts and bolts of options, with an emphasis on real-world applications. In this series, veteran options trader and author of OptionSmith ( Click here for a two-week FREE trial and get Steve's best trading ideas in real time ) Steve Smith will demystify a range of topics from options pricing to trading strategies to special situations like earnings reports and takeovers.

For the first article in the series, click here .

If you are a novice options trader, we suggest you start with Steve Smith's 6-Week Options Trading Kickstarter series.

We are now on the second week of our nine-week journey into the world of options, and now that we've got some of the basics out of the way, it's time to jump into options pricing.

So what do former NBA star Allen Iverson and implied volatility have in common? They have both been labeled "The Answer." While Iverson has been more of a question lately (how exactly did he spend that $100 million+?), implied volatility remains the key to answering the number-one question on an option trader's mind: Is this option "cheap" or "expensive"?

The most commonly used apparatus for valuing options is the Black-Scholes model, which considers five factors in calculating a particular option's theoretical fair value:

1. The price of the underlying security

2. The strike price

3. The time, or expiration date of the option

4. Interest rates

5. Implied volatility

The first four inputs are known variables. To get number five, we plug those four inputs into the Black-Scholes model. This would give us "theoretical" implied volatility, which helps us answer our big question above. But given that options trade regularly, there is already an "actual" implied volatility assigned to each option based on its price, which is constantly updating in real-time. Therefore, our mission, should we choose to accept it, is to determine whether an option's current price looks cheap or expensive based on its volatility level.

Let's go over exactly what implied volatility is. Implied volatility is a measure of the probability of a certain percentage price move occurring within a given time frame. It is typically anchored to the underlying's historical volatility, which measures recent price action.

A notable exception would be in biotechs such as Dendreon (DNDN ) or Biogen (BIIB ). Shares of these names can trade rather benignly for months on end, while the prospect of volatility-inducing events, like FDA rulings, keeps implied volatility at elevated levels. And more related to our current events, options on banks like JPMorgan (JPM ) and Bank of America (BAC ) have implied volatilities that are premiums to historic levels because of ongoing worries over exposure to Europe and other issues.

Let's look at the April at-the-money calls in two very different types of stocks. Salesforce. com (CRM ), a high-octane momentum stock which regularly makes massive price swings, has a current 30-day historical implied volatility (HV) of 38%. On the other hand, the relatively staid and less-exciting utility Consolidated Edison (ED ) currently has a 30-day HV of 11%. But which one's options are cheaper?

Salesforce. com is the obvious answer, but to be sure, let's look under the hood at implied volatility readings. Salesforce. com's April $135 call has an implied volatility of 35%, carrying a three-percentage-point, or 5.7% discount to HV. On the other hand, Con Ed's April $57.50 calls carry a 12.5% implied volatility, which is a 1.5-percentage-point, or 14% premium to HV. So at this point, I would say Salesforce. com's options, which trade at a discount, are cheaper than Con Ed's, which trade at a premium.

Reverting to the Mean

Now let's look at how historical volatility can be used to avoid the "options don't work" argument put forth by naysayers who get frustrated when they make an options bet, are correct on the direction of the underlying, yet don't make money.

Keeping with Salesforce. com, ahead of its February 24 earnings report, implied volatility climbed up to 50%, which was well above the then 32% rate at which the 30-day historical was running. This was because the options market was pricing in the 7% price move that the shares had averaged over the past four earnings reports.

The down-and-dirty way to gauge what the options market is pricing is to look at the straddle and revert the IV back to the mean. (I will elaborate further on this in an upcoming piece on trading earnings and other special situations.) An increase in implied volatility ahead of an event is simply the expression of a higher probability of a larger-than-usual price move within a given time frame. In this sense, an increase in implied volatility is an artificial expansion of time. In other words, what could happen over a long period of time is now being priced into a shorter period of time.

Understanding where IV stands relative to HV, and why it is at the current level is crucial to valuing current option prices and anticipating future moves. If a volatility-inducing event is anticipated -- like with an earnings report -- implied volatility will revert back to the mean after the event. But if there is unanticipated news -- like a surprise FDA ruling on a drug -- IV will spike. So regardless of what happened, one should expect that IV on Salesforce. com options would revert toward the mean of around 35% following the report. This means one would need at least a 6% price move to break even. (Note: This is not 7% because the options would still retain some time value. This is part of an extended discussion beyond the scope of this article.)

As it turned out, Salesforce. com blew away expectations and jumped some 10% following earnings, so an owner of calls enjoyed a nice profit. However, if Salesforce. com shares rose just 3% after earnings, an owner of calls would have actually lost money since the increase in the stock price wasn't sufficient enough to offset the expected decline in implied volatility.

A great free site that offers an option calculator, and historical and implied volatility readings over various time periods can be found here .

Time Is Square, Man

There's a basic math formula used in the Black-Scholes model which is a good starting point for understanding the rate of decline in an option's value due to the passage of time, also knows as time decay or theta. Basically, we use the square root of time to calculate and plot time decay. The math involved in the nitty-gritty of evaluating theta can be extremely complex, so focus on this: Time decay accelerates as expiration approaches.

For example, if a 30-day option is valued at $1.00, then the 60-day option would be calculated as $1 times the square root of 2 (2 because there is twice as much time remaining). So all else being equal, the value of the 60-day option is $1.41, or $1 times 1.41 (1.41 is the square root of 2). A 90-day option would be $1 times the square root of 3 (3 because there is three times as much time remaining) for an option value of $1.73. (1.71 is the square root of 3).

If you notice, the premium of the 60 day over the 90 day ($0.32) is less than that of the 60 day over the 30 day ($0.41). So again, the important takeaway is to realize that the closer an option gets to expiration, the rate at which time value decays gets faster.

Here are some other basic concepts you need to know about theta:

An options theta can be calculated as follows: If a particular option's theta is -10, and 0.01 of a year passes, the predicted decay in the option's price is about $0.10 (-10 times 0.01 is 0.10).

At-the-money options have the highest theta. Theta decreases as the strike moves further into the money or further out of the money. In-the-money options are mostly composed of intrinsic value (the difference between the strike price of the option and the market price of the underlying), while out-of-the-money options have a larger implied volatility component.

Theta is higher when implied volatility is lower. This is because a high implied volatility suggests that the underlying stock is likely to have a significant change in price within a given time period. A high IV artificially expands the time remaining in the life of the option, helping it retain value.

Next week, when we discuss calendar spreads, I'll drill down into isolating theta or decay, and how to transform it from a drag on performance to a tailwind.

For complete access to Steve Smith's OptionSmith portfolio, which returned 28% in 2011, click here .

Here is a complete schedule for "9 Weeks to Better Options Trading":

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Editor's note: To help investors profitably navigate the options market, Minyanville is launching "9 Weeks to Better Options Trading," an educational series aimed at increasing trader understanding of the nuts and bolts of options, with an emphasis on real-world applications. In this series, veteran options trader and author of OptionSmith ( Click here for a two-week FREE trial and get Steve's best trading ideas in real time ) Steve Smith will demystify a range of topics from options pricing to trading strategies to special situations like earnings reports and takeovers.

If you are a novice options trader, we suggest you start with Steve Smith's 6-Week Options Trading Kickstarter series.

1. Swinging for the Fences Ahead of Earnings

When people talk about trading options, the conversation usually turns to ultra-risky strategies. By far, the most common of these is buying call or put options ahead of an earnings number in the hopes of hitting a home run. The upside in being right about such an unpredictable event is a big fat profit.

The downside when you're wrong? That'd be 100%. As in, the underlying stock gaps against you, the options are left worthless.

There is nothing wrong with making the occasional speculative bet, but you have to understand the risk involved and keep the position right-sized.

2. Failing to Understand Implied Volatility

Being wrong on a stock's direction is clearly an easy way to lose money. But there's a second, and perhaps even more frustrating way to lose money with options: failing to understand the intricacies of option pricing.

One of the biggest mistakes new options traders make is not taking into account implied volatility, which is a measure of the expectation or probability of a given size move within a given time frame. Put simply, implied volatility provides a gauge as to whether an option is relatively cheap or expensive based on past price action in the underlying stock, and it is among the most important components in option pricing.

For example, options on banks JPMorgan (JPM ) or Goldman Sachs (GS ) are relatively expensive, as the implied volatility for March options is running around 30% -- or about double the 16% historic, or real 20-day volatility. This can be explained by nervousness surrounding the big banks' exposure to the economic crisis in Europe.

By comparison, Microsoft's (MSFT ) March options carry an implied volatility of just 19.5%, while the 20-day historic volatility is running at 21%, making the options relatively cheap.

I can't tell you how many times I've heard traders say "options don't work" because they bought puts or calls ahead of earnings, were right on the direction of the stock post-earnings, but the option barely changed in price implied volatility declined post-earnings as is common after expected news events.

Therefore, in order to consistently make money trading options, one must attain a basic understanding of implied volatility. But have no fear – in the coming weeks. I'll be going over ways to both harness and profit from changes in implied volatility.

3. Failing to Understand Time Decay

Traders also commonly fail to realize that options are a wasting asset. One very important component in the price of an option is the time until expiration. So as time goes on, the value of that time decays, with a negative impact on the overall value of the option itself.

If you buy calls or puts outright, and the underlying stock moves in your direction at a slow pace, the option may not gain in value.

However, a basic understanding of option pricing and a grasp of a variety of trading strategies will allow you to offset the impact of time decay -- or even turn it to your advantage.

In future lessons. we'll be exploring strategies that will allow you to do so.

4. Ignoring the Power of Compounding Small Gains

Above, we referenced the risk in swinging for the fences with options. The less-sexy – but far more lucrative -- reality is that the best options traders grind out steady profits using a wide variety of strategies, looking to consistently earn 2% to 4% a month, with an occasional kicker from speculative bets.

Two percent per month doesn't sound like a lot, but compounded over a year, it adds up to 27%. That's more than three times the average historical return for the S&P 500 (^GSPC ). Stretch that monthly gain from 2% to 4%, and the annualized profit is on the order of 60%

The important takeaway here is not the idea of making 60% in a year, but rather the power of consistently hitting high-probability singles rather than swinging for low-probability home runs every time we step up to the plate.

Extreme risk-taking could mean that you're up 100% one month -- and down 50% the next. You do that and you're right back where you started, but with an ulcer and heart medication.

There is plenty of room for speculation with options, but to stay ahead of the game, you have to pick your spots wisely.

5. Failing to Diversify

Ideally, no single position should represent more than 5% of a portfolio. My OptionSmith portfolio typically carries six to 10 positions at a time. These can run from complex, multi-strike hedged positions that have four to six months until expiration, to speculative plays based on unusual activity or an upcoming event that will be held for just a few days.

¿Por qué? Because again, I never want to get knocked out of the game on one trade, or allow a position to get so large that it could threaten gains elsewhere in the portfolio if things go south.

When people go broke trading options, it's usually because they not only swung for the fences on an earnings play, but put far too much money into that single trade. Try OptionSmith today.

Where We Go From Here

Next week, we'll be moving on to our next lesson, understanding implied volatility and time decay, which will give you a basic understanding of how options are priced, and how one can profitably navigate changes in those prices.

From there, we'll move onto breaking down a variety of key trading strategies before ending with a piece on handling special situations like earnings reports and takeovers.

Here is a complete schedule for "9 Weeks to Better Options Trading":

Week 1: 5 Rookie Mistakes Options Traders Make

D&C Procedure After a Miscarriage

Home / Pregnancy Complications / D&C Procedure After a Miscarriage

Unfortunately, miscarriage is the most common type of pregnancy loss according to the American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Studies reveal that anywhere from 10-25% of clinically recognized pregnancies will end in miscarriag e, and most miscarriages occur during the first 13 weeks of pregnancy. Pregnancy can be such an exciting time, but with the number of miscarriages that occur, it is beneficial to be informed in the unfortunate event that you or someone you know faces one.

The main goal of treatment during or after a miscarriage is to prevent hemorrhaging and/or infection. The earlier you are in your pregnancy, the more likely your body will expel all the fetal tissue by itself and will not require further medical procedures. If the body does not expel all the tissue, the most common procedure performed to stop bleeding and prevent infection is a D&C.

What is a D&C Procedure?

A D&C . also known as dilation and curettage, is a surgical procedure often performed after a first-trimester miscarriage. In a D&C, dilation refers to opening the cervix; curettage refers to removing the contents of the uterus. Curettage may be performed by scraping the uterine wall with a curette instrument or by a suction curettage (also called vacuum aspiration).

Is a D&C necessary after a miscarriage?

About 50% of women who miscarry do not undergo a D&C procedure . Women can safely miscarry on their own with few problems in pregnancies that end before 10 weeks. After 10 weeks, the miscarriage is more likely to be incomplete, requiring a D&C procedure. Choosing whether to miscarry naturally (called expectant management) or to have a D&C procedure is often a personal choice that is best decided after talking with your health care provider.

Some women feel comfort in miscarrying in their own home, trusting their body to do what it needs to. Some see this as a vital part of the healing process, eliminating the question of “what if?” about the viability of the pregnancy. There are also many women who miscarry who have a history of gynecological problems and don’t want to risk the possibility of any complications occurring from having a D&C procedure. For most first trimester miscarriages, expectant management should be a reasonable option.

For some women, the emotional toll of waiting to miscarry naturally is too unpredictable and too much to handle in an already challenging situation. Healing for them may only start once having a D&C procedure. A D&C may be recommended for women who miscarry later than 10-12 weeks, have had any complications, or have medical conditions in which emergency care could be needed.

How is a D&C procedure performed?

A D&C procedure may be performed as an outpatient or inpatient procedure in a hospital or other type of surgical center. A sedative is usually given first to help you relax. Most often, general anesthesia is used, but IV anesthesia or paracervical anesthesia may also be used. You should be prepared to have someone drive you home after the procedure if general or IV anesthesia is used.

You may be given antibiotics intravenously or orally to help prevent infection.

The cervix will be examined to determine if it is open. If the cervix is closed, dilators (narrow instruments in varying sizes) will be inserted to open the cervix to allow the surgical instruments to pass through. A speculum will be placed to keep the cervix open.

The vacuum aspiration (also called suction curettage) procedure uses a plastic cannula (a flexible tube) attached to a suction device to remove the contents of the uterus. The cannula is approximately the diameter in millimeters as the number of weeks gestation the pregnancy is. For example, a 7mm cannula would be used for a pregnancy that is 7 weeks gestation. The use of a curette (sharp-edged loop) to scrape the lining of the uterus may also be used, but this is often not necessary.

The tissue removed during the procedure may be sent off to a pathology lab for testing.

Once the health care provider has seen that the uterus has become firm and the bleeding has stopped or is minimal, the speculum will be removed and you will be sent to recovery.

What are the possible risks and complications of a D&C procedure?

Risks associated with anesthesia such as an adverse reaction to medication and breathing problems

Hemorrhage or heavy bleeding

Infection in the uterus or other pelvic organs

Perforation or puncture to the uterus

Laceration or weakening of the cervix

Scarring of the uterus or cervix, which may require further treatment

Incomplete procedure that requires another procedure to be performed

What to expect after the D&C Procedure:

Most women are discharged from the surgical center or hospital within a few hours of the procedure. If there are complications or you have other medical conditions, you may need to stay longer. You will more than likely be given an antibiotic to help prevent infection and possibly some pain medication to help with the initial cramping after the procedure.

Things to know about taking care of yourself at home:

Most women can return to normal activities within a few days, and some feel good enough to return to normal non-strenuous activity within 24 hours.

You may experience some painful cramping initially, but this should not last longer than 24 hours.

Light cramping and bleeding can be expected from a few days to up to 2 weeks. Ibuprofen is usually suggested for treating cramps.

You should not insert anything into the vaginal area (including using a douche or having sexual intercourse) for at least 2 weeks or until the bleeding stops. Your health care provider should give you specific instruction for when intercourse can resume.

Tampons should not be used until you start your next regular period, which could be anywhere from 2-6 weeks after the D&C procedure.

It is unknown when ovulation will return, so once sexual intercourse is allowed, you should use a method of contraception until your health care provider says it is okay to try to get pregnant again.

Make sure to attend your follow up appointment.

When to contact your health care provider:

Most women experience few complications after a D&C procedure, but you should be aware of symptoms that could signal a possible problem.

Your health care provider should give you specific instructions on what to expect, but contact them as soon as possible if you experience any of the following:

Dizziness or fainting

Prolonged bleeding (over 2 weeks)

Prolonged cramping (over 2 weeks)

Bleeding heavier than a menstrual period, or filling more than one pad per hour

Severe or increased pain

Fever over 100.4 °F

Chills

Foul smelling discharge

Last Updated: 08/2015

Compiled using information from the following sources:

Managing Complications in Pregnancy and Childbirth, World Health Organization http://www. who. int/ D & C for Miscarriage, Medem Medical Library A. D.A. M. Medical Encyclopedia [Internet]. Atlanta (GA): A. D.A. M. Inc.; ©2005. D and C; [updated 2004 Apr 14; cited 2006 Jul 12]; [about 2 p.]. Available from: http://www. nlm. nih. gov/medlineplus/ency/article/002914.htm Women’s Health Care: 20 Common Problems. Smith, Mindy, et al, Ch. 15, 2000. William’s Obstetrics Twenty-Second Ed. Cunningham, F. Gary, et al, Ch. 9. Danforth Obstetrics and Gynecology Ninth Ed. Scott, James. Gibbs, et al, Ch. 9

Posts Tagged ‘Weekly vs. Monthly Options’

An Interesting Statistic for Apple (AAPL)

Monday, August 27th, 2012

Today I would like to share with you one startling fact about Apple stock and a relatively low-risk way to earn over 50% in one year with a simple options trade.

In a world when most people are complaining that it is really difficult to make a nickel in this market, options still offer alternatives that you are unlikely to find anywhere else.

An Interesting Statistic for Apple (AAPL)

AAPL has fluctuated all over the place for the past several years. Most of the movement has been to the upside, but there have been serious downdrafts as well. Following last April’s earnings announcement, for example, the stock rose to a new high of about $644 and then proceeded to fall about $100 over the next two months.

One thing has been constant, however, and knowing about it could be the most profitable idea you will encounter this year. Here it is – ever since the market meltdown in late 2008 – there is not a single six-month period of time when the price of AAPL was less at the end of the six-month period than it was at the beginning of that period. True, the stock tumbled about $100 from its high reached just after the April 2012 earnings announcement, but it has now more than recovered that entire loss and moved much higher (and we have not reached the six-month mark yet).

For the past 3 ½ years, there has never been a six-month period when AAPL was lower at the end of the six months than at the beginning of that stretch. Think about that. If you could count on that pattern continuing, it would be possible to make a single option trade, wait six months, and expect a significant gain at that time.

In June of this year when AAPL was trading about $575, I told my paying subscribers about a spread that I had personally placed (using large amounts of cash, in fact) in my family charitable trust account. I placed what is called a vertical call spread on AAPL. I bought AAPL 550 calls which would expire on January 18, 2013 (about 7 months away) and sold AAPL 660 calls with the same expiration date.

I paid just under $24 for the vertical spread ($2400 per contract). If, seven months later, AAPL was at any price above $600, I would be able to sell the spread at exactly $50 ($5000 per contract). If AAPL had not gone up, and was only at the current price ($575), the spread would be worth $25, and I would still make a small gain.

Of course, since that time, AAPL has moved much higher. Now I am in a position where the stock could fall by $65 a share between now and January 18, 2013 and I will still double my money.

The spread I purchased for $24 is now trading for about $40. I am still recommending to my risk-averse subscribers that it still might be a good investment, even at this price. If you were to purchase the same spread for $40 or less, you would make 20% on your investment in January even if the stock were to fall by $65 during that time.

Meanwhile, my charitable trust account is prospering. In two short months, its value has increased by 60%. There will be a lot of happy Vermont charities when I send out donations at the end of this year.

Next week, I will discuss my latest thoughts on exactly which vertical spreads I would buy right now on AAPL to take advantage of the unusual pattern that is the subject of this week’s Idea of the Week.

There are many other ways that you can use options to make extraordinary gains when you feel fairly certain that a stock is headed higher. One of our 8 portfolios is a bullish bet on AAPL. Over the past five weeks, the stock has moved 13.3% higher, and this actual portfolio (mirrored by a large number of Terry’s Tips subscribers) has gained 360%. Our portfolio has gained 27 times as much as the stock has gone up.

To celebrate the re-establishment of Auto-Trade at TD Ameritrade/thinkorswim, we are offering our Premium service at the lowest price in the history of our company. We have never before offered such a large discount. If you ever considered becoming a Terry’s Tips Insider, this would be the absolute best time to do it.

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3) Emailed Trade Alerts. I will email you with any trades I make before I make them so you can mirror them yourself or have them executed for you by TD Ameritrade/thinkorswim through their Auto-Trade program. These Trade Alerts cover all 8 portfolios we conduct.

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I feel confident that this offer could be the best investment you ever make in yourself. Celebrate the resumption of Auto-Trade at TD Ameritrade/thinkorswim with us. But do it before the day after Labor Day, as this offer will not be available after that day.

I look forward to prospering with you.

P. S. If you would have any questions about this offer or Terry’s Tips . please call Seth Allen, our Senior Vice President at 800-803-4595. Or make this investment in yourself at the lowest price ever offered in our 11 years of publication – only $75.95 for our entire package (regular price $119.95) using Special Code Auto12 .

Update on Another AAPL Spread Idea

Monday, April 2nd, 2012

This week I would like to tell you the results of the AAPL spread idea I told you about last week.

Update on Another AAPL Spread Idea

Last week I suggested buying 3 AAPL calendar spreads (buying April-12 options and selling Mar5-12 options) at the 595 strike price (using puts) and the 600 and 605 strike prices using calls, and to increase all these strikes by $5 if the stock opened up about $5 higher on Monday (which it did).

I purchased these calendar spreads in my own account at the 600, 605, and 610 strikes, paying an average of $11.50 ($1150), slightly higher than I expected they would cost in last week’s report.

When AAPL fell by $10.30 on Friday, all of my short call options expired worthless and I had to pay $.50 ($50) to buy back the about-to-expire Mar5-12 600 put. The value of my remaining April-12 options were $16.85, $14.45, and $12.30, and my net gain after commissions was $905, or about 38% on my $3500 investment. Not bad for a week’s effort.

The gains I made were remarkably similar to those that the risk profile graph I included last week said they would be. That gives me confidence in those graphs I refer to every day and display for my paying subscribers each week.

In spite of AAPL being essentially flat for the week, the Terry’s Tips portfolio which has traded this company exclusively for almost two years has now gained 703% over that time period. It is our most successful portfolio.

I think the exact same spreads I suggested last week could be placed again this week, this time selling the Apr1-12 Weeklys and buying the Apr-12 monthlys. The spreads should be less expensive this week (averaging about $8.50 per spread rather than $11.50.

Happy trading if you choose to duplicate those positions. Of course, you should never risk money that you can’t afford to lose.

We have made 3 short videos which explain the 3-week results of our AAPL trading. The original positions were set out in an actual account carried out at Terry’s Tips. The YouTube link is http://youtu. be/6J9KPuimyXk

The portfolio was updated in the Week 2 video -

And finally, adjustment trades we made were displayed in this little video –

http://youtu. be/YC3d2NuX2MI Be sure to enlarge it to full-screen mode so you can see the numbers.

Another AAPL Spread Idea

Monday, March 26th, 2012

Last week I suggested buying a SPY Weekly strangle to take advantage of the unusually low option prices that exist today. Last Monday, I bought a Mar4-12 141 call and 140 call for $1.09 ($111.50 including commissions). For the first three days, the stock did not budge beyond the $1.50 in either direction that I needed to make a profit on the trade. Finally, on Thursday it fell enough so that I could at least break even so I placed an order to sell the strangle for $1.14 which executed, exactly covering my cost after commission. If the stock had fallen that much earlier in the week, I would have held off selling it in hopes of a nice profit. But I was happy with a break-even trade in a very quiet week. I plan to place a similar strangle buy on Monday (today).

You may be bored from hearing about another AAPL trade. But here is another one this week. Terry’s Tips carries out two option portfolios that use AAPL as the underlying. Last week was a quiet week for AAPL. It went up only 1.8%. Both of our actual portfolios gained over 23% after commissions for the week. We don’t think that is boring. Most investors would be happy with that size gain for two years, not seven days.

One of our AAPL portfolios has been running for just under two years, and has gained just shy of 700% while the stock doubled in value. So we are partial to this stock.

Today I will discuss an AAPL option play that is similar to one in one of our actual portfolios.

Another AAPL Spread Idea

AAPL option prices are high compared to historical levels. Since there is an earnings announcement coming late in April, option prices tend to move higher. The stock also tends to move higher in advance of earnings announcements. So we set up the following portfolio with a slightly bullish stance.

To keep it simple, with AAPL trading at $596 where it closed Friday we will buy three calendar spreads. We will buy the Apr-12 options (which expire April 21, 2012) and sell the same-strike Mar5-12 options which expire on Friday, March 30, 2012.

We will buy one calendar spread using puts at the 595 strike, and one calendar spread using calls at both the 600 and 605 strikes. These spreads will cost an average of about $11.25 ($1125 plus a commission of $2.50 which is what thinkorswim charges Terry’s Tips subscribers). So the total investment will be about $3500, and we set aside another $1200 or so in case we need to add another similar spread this week at a higher or lower strike price (based on which way the stock moves).

This what the risk profile graph shows for the above three calendar spreads:

The P/L Day column in the lower right-hand corner shows the expected gain if the stock remains at $596 or goes up or down by $10 during the week. You can see that there should be a gain if the stock ends up within a range from about $585 to $612. If the stock stays about flat or goes up by $10, we could make as much as 25% on our investment in five short days. If it moves by a much larger amount we could lose money, however.

If AAPL moves about $5 higher or lower before we buy these spreads on Monday, we would raise or lower the strike prices we used by that amount, using puts for spreads at strikes below the stock price and calls for strikes which are higher than the stock price.

If, during the week, the stock moves by $10 in either direction, we would use the cash we set aside to buy another calendar spread using the same option series at either the 620 strike (using calls) if the stock has gone up by $10 or at the 580 strike (using puts) if the stock has fallen by $10. The additional spread would provide some protection against a loss if the stock continued to move in the same direction.

If you think AAPL is headed higher next week you would start out with spreads at higher strike prices than we have used in our sample, and vice versa. We take the position that we really don’t know which way it is headed, but we know from experience that the weeks leading up to an earnings announcement are usually up weeks, so we have set up spreads which make about as large a gain if the stock goes up by $10 as they do if the stock remains flat.

Happy trading if you choose to duplicate our positions. Of course, you should never risk money that you can’t afford to lose.

We have made 3 short videos which explain the 3-week results of our AAPL trading. The original positions were set out in an actual account carried out at Terry’s Tips . The YouTube link is http://youtu. be/6J9KPuimyXk

The portfolio was updated in the Week 2 video -

And finally, adjustment trades we made were displayed in this little video –

http://youtu. be/YC3d2NuX2MI Be sure to enlarge it to full-screen mode so you can see the numbers.

Lessons Learned Around the Apple New Product Announcement

Monday, March 12th, 2012

Three weeks ago, we set up a special portfolio with a goal to make 100% on AAPL options in 4 weeks. We closed out the positions last Friday, a week early. We failed to reach our goal. The portfolio started out with a value of $4488 and after 3 weeks, it was worth $7172.

The gain for the 3 weeks was 60% (after commissions). Even though we failed in our initial goal, most of us were happy with making 60% in less than a month on our money.

For two years, Terry’s Tips has carried out at least one portfolio (and sometimes two) which use AAPL as the underlying, and we have noticed some patterns of stock price actions and option values that I would like to share with you today.

Lessons Learned Around the Apple New Product Announcement

AAPL has been a great underlying stock for Terry’s Tips subscribers. In April, 2010 (just under two years ago), we set up an actual brokerage account to trade options on AAPL. We started with $5000 in the account.

We maintained a bullish position in this portfolio because we liked the prospects for this company. Actually, it performed quite a bit better than we expected. Over the two years, whenever the portfolio value grew to over $10,000, we withdrew cash from it so that new Terry’s Tips subscribers who wanted to mirror the portfolio in their own account (or have trades made for them through the Auto-trade program at thinkorswim ) could get started with $10,000.

A total of $13,000 was withdrawn from the portfolio over two years, and the account today is still worth more than $10,000, or double what subscribers started with. It works out to a gain of about 565% over the period.

We learned some things along the way. First, in the few weeks leading up to an announcement of earnings or a new product release, the stock tended to move higher. Once the announcement was made, the stock usually fell back a bit (market expectations seem to be greater than the reality).

There is an old saw in the market – “buy on the rumor and sell on the news,” and it seemed to prevail after the Apple announcements most of the time.

Last week, we expected a similar pattern once the news about the new iPad was announced. We added new spreads to our portfolio to provide downside protection in case the pattern continued (we bought new calendar spreads at strike prices well below the current price of the stock). These spreads ultimately lost money when the stock did not fall this time around. At one point shortly after the announcement, it did fall by almost $30 but quickly reversed itself.

In spite of this experience, we expect that in future AAPL announcements, such as the quarterly earnings announcement due near the end of April, we plan to add downside protection once again.

The second big pattern we noticed concerned the option prices around announcement time. Leading up to the announcement, option prices soared. The implied volatility of the March options got up to 40, and fell all the way to 25 after the announcement. In the experimental portfolio we started with $4488, we had used Weekly Mar2-12 as the long side, and these prices collapsed after the announcement. The portfolio lost money for the week.

In our other AAPL portfolio, the one we have been running for almost 2 years, our long positions were in further-out months, and these option prices did not collapse. As a result, this portfolio gained 11% for the week (even though we had placed some downside protection spreads in it as well).

In future announcement periods, we intend to use longer-term call options as the long side to avoid the collapse of shorter-term option prices once the announcement has been made, even though those options are quite a bit more costly.

We have made 3 short videos which explain the 3-week results of the special shorter-term portfolio (which we have now closed down and replaced with a new set of AAPL options). If you have not already seen these videos, you might check them out.

The original positions were set out in an actual account carried out at Terry’s Tips. The YouTube link is http://youtu. be/6J9KPuimyXk

The portfolio was updated in the Week 2 video -

And finally, adjustment trades we made were displayed in this little video –

http://youtu. be/YC3d2NuX2MI Be sure to enlarge it to full-screen mode so you can see the numbers.

¿Alguna pregunta? I would love to hear from you by email (terry@terrystips. com ), or if you would like to talk to our guy Seth, give him a jingle at 800-803-4595 and either ask him your question(s) or give him your thoughts.

You can see every trade made in 8 actual option portfolios conducted at Terry’s Tips (including the two AAPL-based portfolios) and learn all about the wonderful world of options by subscribing here . Why wait any longer to make this important investment in yourself?

I look forward to having you on board, and to prospering with you.